Economic Capital Model Validation for Insurance
Die Versicherungsunternehmen stehen vor der Herausforderung, die (Risiko-)Kapitalanforderungen dem individuellen Risikoprofil anzugleichen.
Dies ist nicht nur eine Folge der aufsichtsrechtlichen Entwicklungen durch Solvency II und die zukünftigen Mindestanforderungen für das Risikomanagement in Versicherungsunternehmen (MaRisk). Auch die Rating-Agenturen legen immer größeres Augenmerk auf eine risikoorientierte Unternehmenssteuerung.Das Fundament dieser Entwicklungen bilden Modelle zur Bewertung der Risiko- und Kapitalsituation von Versicherungsunternehmen. Dabei spielen die Qualität der Modelle, ihre Datengrundlage und die Verzahnung mit Unternehmensabläufen eine wesentliche Rolle.
Unser Beratungsangebot
KPMG hat mit dem Toolkit zur Economic Capital Model Validation (ECMV) einen Lösungsansatz für Versicherungsunternehmen entwickelt, um Qualität, Eignung und Angemessenheit von Risikomodellen und der benutzten Methoden zu analysieren.
ECMV berücksichtigt die Zielsetzung der Modelle, die gewünschten Outputs und die zugrunde liegenden Unternehmensziele, um das entsprechende Optimierungspotenzial zu identifizieren. Dieser diagnostische Ansatz gliedert sich in verschiedene Phasen, die eine sehr zuverlässige Validierung von Risikomodellen erlauben.
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