Market Risk - Marktrisikobewertung und -steuerung

Zentraler Erfolgsfaktor für das Bankgeschäft ist das angemessene Eingehen und Eingrenzen von Risiken mit einem adäquaten Kapitaleinsatz. Dies setzt eine Marktrisikoerfassung voraus, die methodisch auf dem neuesten und regulatorisch erforderlichen Stand ist, dabei technisch umsetzbar bleibt und die in den Steuerungs- und Regelkreisen der Organisation wirkungsvoll berücksichtigt wird.

Die Sichtweise auf das Management von Risiken, auf ihre Modellierung, auf Transfermöglichkeiten, auf angemessene Bepreisung und auch auf die Gewichtung bestimmter Risikoarten hat sich im aktuellen Marktszenario nach der Finanzkrise verändert. In der Folge finden weiterentwickelte Risikomodelle und Risikosteuerungsansätze Anwendung, werden Kontrollprozesse verschärft und Bewertungsverfahren um neue Risikofaktoren ergänzt. Diese Entwicklung ist längst nicht auf die Modellierung beschränkt, sondern verlangt angepasste Prozesse der Risikosteuerung und des (intern wie externen) Risikotransfers sowie möglicherweise deutliche Weiterentwicklungen in der IT-Infrastruktur.

Ihr Unternehmen - beispielhafte Herausforderungen

  • Optimierung von Prozessen und IT-Systemen sowie der zugehörigen Methoden
  • Konzeption und Implementierung angepasster Risiko- und Bewertungsmodelle (z.B. OIS Discounting, Liquidity Charge, Counterparty Risk Charge CVA)
  • Entwicklung risikosensitiver Verfahren zur Risikoquantifizierung, Bewertung und Steuerung
  • Änderungen und Erweiterungen in Front Office- und Risk IT-Systemen bzw. Infrastrukturen
  • Verbesserung der Risiko-Architektur: z.B. Verbesserung der Flexibilität, der Daten- und Prozessintegration, der Prozesseffizienz, der Performance und Skalierbarkeit, der Datenqualität und -transparenz sowie Reduktion von Time-to-Market und von Unterhaltungs- und Entwicklungskosten.

Unser Beratungsangebot - ausgewählte Lösungsansätze
Die Spezialisten von KPMG setzen sowohl auf aktuelle Fachkompetenz in Einzelfragen als auch auf die integrative Verbindung von Fach-Know-how mit den Veränderungserfordernissen ihrer Kunden, seien sie strategischer, prozessualer oder IT-technischer Herkunft. Zum einen verstehen wir die regulatorischen Herausforderungen und Anforderungen , zum anderen können wir beispielsweise aus der Bewertung heraus die Brücke zur Sicht des Rechnungswesens und des Risikocontrollings schlagen, sei es für IFRS und handelsrechtliche Fragestellungen oder für die Berücksichtigung neuer bewertungsrelevanter Risikofaktoren im Marktpreisrisikomodell. Unsere Expertise in Finanzmathematik und Stochastik erlaubt es uns, Sie bei der Entwicklung Ihrer Modelle zu unterstützen. Gleichzeitig verlieren wir die Implementierung nicht aus den Augen und können uns mit Ihnen auch über die Konzeption von IT-Architekturen unterhalten. In unseren Projekten haben wir profunde Erfahrungen mit IT-Architekturen in Banken und den zugehörigen System-Umgebungen gesammelt.

Unser Dienstleistungsangebot beinhaltet z.B.

  • Review und Einwertung der bestehenden Risikomanagement-Strategien, Organisation, Prozesse, Modelle und IT-Infrastruktur zur Identifikation von Verbesserungspotenzialen und Quick-Wins
  • Transformatorische Programme zur deutlichen, sprungartigen Weiterentwicklung der funktionalen Fähigkeiten der Marktrisikoorganisation
  • Modellentwicklungen und -validierungen von Bewertungsmodellen für Finanzderivate und Securities
  • Modellentwicklungen und -validierungen zur Kontrahentenausfallrisikomessung sowie zur Ermittlung des allgemeinen und spezifischen Marktpreisrisikos. In diesem Zusammenhang Vorbereitung und Begleitung der regulatorischen Anmeldung von internen Modellen zu Marktpreis- und Kontrahentenrisiko
  • Optimierung der Marktdatenversorgung (Datenbasis, -quellen und -qualität) zur Erfüllung der Anforderungen interner Modelle bzw. erhöhter Risikomanagement-Anforderungen
  • Design und Umsetzung von Stresstests
  • Unterstützung bei der Optimierung des Neuproduktprozesses (NPP)
  • Weiterentwicklung der Systemarchitektur (mit Schwerpunkt Bewertungs- und Risikomodelle sowie Steuerungsrahmen)
  • Review und Evaluierung der Infrastruktur und Architektur 
  • Optimierung oder Neukonzeption von Handels- und Risikoarchitekturen (Methoden, Prozesse, IT-Plattformen) Review, Evaluierung und Realisierbarkeitsprüfung für den Einsatz von Standardsoftware
  • Konzepte für Aufbau und Optimierung von End-to-end-Plattformen für Markt- und Kontrahentenrisiken gemäß „Internal Measurement Approach" (IMA)

Profitieren Sie von der KPMG-Marktkenntnis und fundiertem Wissen über die Bewertung von derivativen und strukturierten Finanzinstrumenten, von Modellierungs- und Validierungskompetenz und tiefgreifendem risikorelevantem Prozess-Know-how - sowie nicht zuletzt von langjährigen Implementierungserfahrungen und professionellem Projektmanagement.

 

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