Kreditrisiko- und Kapitalmanagement

Ein Resultat der Wirtschaftskrise für Finanzinstitute ist der Niedergang einstmals profitabler Geschäftsfelder (strukturierte Produkte, Leveraged Finance usw.). Viele Banken refokussieren ihr Geschäftsmodell deshalb auf Kernkompetenzen, insbesondere im Kreditgeschäft. Zugleich versuchen sie ihr Eigenkapital möglichst effizient und krisensicher einzusetzen - getrieben genauso von den Anforderungen des Geschäfts wie von regulatorischem Druck.

Risiken lassen sich nur noch bedingt über Verbriefungen an den Kapitalmarkt transferieren, ein „aktives" Kreditportfoliomanagement beispielsweise braucht intelligente neue Lösungen. Und obwohl die meisten Banken schon vor der Krise für die Berechnung des Kapitalbedarfs entsprechende Frameworks und Instrumente im Einsatz hatten, verlangt nun der Zusammenbruch mancher Annahmen, wie sie den existierenden Modellen zugrunde lagen, Neubewertungen - und Innovationen.

Die Lösungsansätze von KPMG im Kreditrisiko- und Kapitalmanagement sind direkt auf die Bedürfnisse des Kunden gemünzt. Unsere kundenspezifisch angepassten Konzepte und Modellierungen sind so geplant und aufgebaut, dass sie sich nahtlos in einen „Best Practice"-Gesamtbanksteuerungsrahmen einfügen. Wir legen nicht bloß Wert darauf regulatorische Vorschriften zu erfüllen, sondern kümmern uns auch um den daraus resultierenden ökonomischen Mehrwert für Ihr Institut.

Ihr Institut - beispielhafte Herausforderungen

  • Review des Geschäftsmodells (beispielsweise mit Blick auf Risikoappetit, Risk Governance, Vergütungs- und Bonussysteme, interne Entscheidungsprozesse usw.), insbesondere mit Fokus Kreditgeschäft
  • Verbesserung des gesamten Risikomanagementprozesses (zum Beispiel Stresstesting, Reporting), einschließlich entsprechender Management-Informationssysteme (systematischer und zeitnaher Zugriff der Unternehmensführung auf alle risikorelevanten Informationen)
  • Aufbau von verlässlichen Prognoserechnungen für Deckungsmasse und Kapitalbedarf über verschiedene zeitliche Horizonte hinweg (sowohl unter normalen als auch unter „gestressten" Bedingungen), Integration der Ergebnisse in strategische und operative Planungsprozesse

Unser Beratungsangebot - ausgewählte Lösungsansätze
Wir haben eine klare Vorstellung davon, wie eine Gesamtbanksteuerung aussehen sollte. Das ist der Hintergrund aller unserer Lösungsansätze, die stets so konzipiert sind, dass sie sich in diese übergeordnete Logik einfügen - selbst wenn Sie nur die ersten sinnvollen Schritte dorthin machen wollen.

Auf dieser Basis greifen unsere Beratungsschwerpunkte und -ansätze im Kreditrisiko- und Kapitalmanagement ineinander - zur Optimierung des Verhältnisses von Risks & Returns.

Kreditgeschäft

  • Review, Entwicklung oder Aufbau von Management Tools, die ihrerseits auf Informationen aus Risikobewertungssystemen zurückgreifen (wie Ratings oder Scorings), Einsatz beispielsweise bei Kreditentscheidung oder -bepreisung („Pricing"), Limitsetzungen, Frühwarnsysteme, Reporting und Risikovorsorge
  • Kreditprozess (Re-)Design entlang der gesamten Kreditwertschöpfungskette, einschließlich organisatorischer und Governance-Strukturen
  • Design von Managementinformation- und entsprechenden Reporting-Frameworks, Integration von ökonomischen, aufsichts- und handelsrechtlichen Informationen als Basis für nachhaltige Geschäftssteuerung

Kreditportfolio-Management / Kreditrisiko-Modellierungen

  • Entwicklung und Implementierung von Modellen zur Schätzung der Risikoparameter „Probability of Default" (PD), „Loss Given Default" (LGD) und „Exposure at Default" (EaD) für alle Segmente
  • Entwicklung von automatisierten Kreditentscheidungssystemen
  • Messung, Bewertung und Management von Kontrahentenrisiken ("Counterparty Risk”)
  • Design und Ausführung von Kreditportfolio-Analytik
  • Review vorhandener Kreditportfolio-Managementansätze mit Blick auf strategische Ziele, Wettbewerber, regulatorische Anforderungen usw.
  • Design und Implementierung eines Kreditportfolio-Management-Framework bzw. einzelner Funktionalitäten daraus (Business Case, Organisation/Prozesse, Modellierungen, Reporting, Rechnungswesen, Governance, IT-Architektur)
  • Reviews, Funktionsfähigkeitsprüfungen und Benchmarkings von Kreditportfolio-Modellierungen, Design von Kreditportfolio-Modellen (sowohl individuell entwickelte Modellierungen als auch Parametrisierung von „off-the-shelf" Standardmodellen)
  • Kreditrisikomodell-Validierungen

Kapitalmanagement

  • Review, Design und Implementierung von Basel II-konformen Gesamtbanksteuerungs- und Kapitalmanagement-Frameworks, Methoden und Prozessen, einschließlich Risikotragfähigkeits-Analyse und bankweiten Stresstestings
  • Integration der Gesamtbanksteuerungs- und Kapitalmanagement-Frameworks („Capital Allocation & Capital Management Framework” und „Value Based Management Framework”) in alle Managementprozesse (Strategie, Planung, Entscheidungsfindung, Reporting, operatives Performance Management, Risikosteuerung usw.)
  • Beratung in allen Aspekten bei der Berechnung von ökonomischem Kapitalbedarf („Economic Capital") und entsprechender Risikodeckungsmassen

 

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